工作职责：

1、权益及衍生品策略支持：协助固收+团队进行行业与个股的量化分析，利用金工工具进行风险归因、组合优化及绩效评估，提供数据驱动的投资建议；
2、权益及可转债量化策略研究与开发：结合数量化方法与可转债特性，挖掘并开发多因子选股、统计套利、事件驱动等量化策略，进行历史回测、实盘跟踪及持续迭代优化；
3、可转债定价与估值模型构建：深入研究可转债的期权定价模型（如BS模型、二叉树模型），结合正股基本面与市场情绪，构建多维度估值体系，识别定价偏差与套利机会；
4、数据库与投研系统建设：搭建并维护权益及可转债量化数据库，开发自动化数据处理流程与策略分析工具，提升投研效率；
5、专题研究与报告撰写：针对市场热点、新券发行、条款博弈等主题进行深度研究，定期输出策略周报、月报及专题研究报告。

任职资格：

1、硕士及以上学历，金融工程、数学、统计学、计算机科学、物理等相关专业背景优先；
2、具备2年以上基金、券商等金融机构量化研究或可转债研究经验，有实盘策略开发经验者优先。